Financial Services

Kann die Buy-Side von geringeren Latenzzeiten profitieren?

Von: Uwe Dünnebier - 09 Mar 2012

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In der Welt der Kapitalmärkte ist der Begriff „geringe Latenzzeit“ nicht neu. Mehr


Wird sich 2012 der Siegeszug des algorithmischen Handels auch in den aufstrebenden Märkten fortsetzen?

Von: Uwe Dünnebier - 06 Feb 2012

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Ich glaube, dass wir 2012 im Zuge der weiteren Entwicklung des algorithmischen Handels zunehmend beobachten werden, wie Firmen ihre Systeme nicht nur für den von den USA oder Europa ausgehenden Aktienhandel, sondern ebenfalls für die auf den Märkten im Nahen Osten, in Lateinamerika und in Asien ausgelösten Transaktionen nutzen. Mehr


Ist 2012 das Jahr, in dem Finanzinstitute es mit Verordnungen Ernst meinen?

Von: Uwe Dünnebier - 02 Feb 2012

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Rückblickend scheint es, als wäre 2011 das Jahr gewesen, in dem die Regulierungsbehörden ihre Stärke unter Beweis stellten. Die Krönung war eine Geldstrafe in Rekordhöhe von 6 Mio. £, die von der FSA wegen Marktmissbrauch an einen privaten Investor verhängt wurde. Es bleibt jedoch die Frage, ob die Finanzinstitute die Quintessenz daraus wirklich verstanden haben. Mehr


Die Reduktion der Latenz - HFT in den Devisenmärkten

Von: Uwe Dünnebier - 23 Jan 2012

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Kürzlich gab es zahlreiche Diskussionen zu den Auswirkungen des High-Frequency-Trading (HFT) auf die Finanzmärkte. Ohne Zweifel weist das Konzept des HFT, d. h. der Analyse von Marktinformationen wie Aktienpreisen zur Implementierung von Eigenhandelsaktivitäten in Sekundenschnelle, zahlreiche Vorteile auf. Hierzu gehören eine größere Liquidität der Märkte, geringere Transaktionskosten und ein schnellerer Zugriff auf Preise. Mehr


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